Geldvloei Index (MFI) Die MF (geldvloei Index) vergelyk die waarde verhandel op up-dae na waarde verhandel op af-dae en verwag tendens swakheid en enige punte van omgekeerde verskuiwing. Dit is 'n geweegde variant van die relatiewe sterkte-indeks. 1) Meet geldvloei vir elke tydperk: Tipiese Prys Deel 2) Meet Tipiese Prys vir elke tydperk (High Low Close) / 3 Make besluit oor die tydperk waaroor die indeks wat gebaseer moet op die siklus te meet wat jy handel dryf. 3) Meet Negatiewe geldvloei: Voeg geldvloei vir elke tydperk (in die tydperk) wat tipies Prys skofte af. 4) Meet Positiewe geldvloei: Voeg geldvloei vir elke tydperk (in die tydperk) wat tipies Prys verskuif het. 5) Meet die geldvloei Index: 100-100 / (1 Geld verhouding) 6) Meet die Geld verhouding: Negatief geldvloei / Positiewe geldvloei Daarom geldvloei Index (MFI) is 'n aanduiding, wat die intensiteit van die geld uitbeeld , belê in 'n kommoditeit of daaruit onttrek. Vorming en die interpretasie van hierdie aanwyser lyk soos dié van RSI die onderskeid is dat die MFI verwys ook na volume. Dit is belangrik om te onthou, terwyl die ontleding van die MFI: verskille tussen aanwyser en prys verskuiwing as pryse groei en MFI afneem, die kans om pryse draai is baie hoog MFI waardes meer as 80 en onder 20 beteken respektiewelik oor die mark fondament of potensiële highThe basiese beginsels van geldvloei 'n wyse fokus van enige student van tegniese ontleding is om aanwysers wat toelaat dat die belegger om skerper toegang en uitgang punte in sy of haar handel program maak bestudeer. In hierdie artikel sal 'n nader kyk na geld vloei te neem. Marc Chaikin ontwikkel geld vloei, wat beide prys en volume gebruik om 'n meer volledige beeld van die prys aksie van 'n bepaalde saak aan te teken. Wat is geldvloei sagteware verskaffer TradeStation 7 beskryf geldvloei in die volgende manier: Geld vloei is 'n aanduiding dat 'n geïndekseerde waarde gebaseer op die prys en volume vir die aantal bars wat in die insette lengte bereken. Berekeninge gemaak vir elke maat met 'n gemiddelde prys van meer as die vorige bar en vir elke maat met 'n gemiddelde prys minder as die vorige bar. Hierdie waardes word dan geïndekseer te bereken en stip die geld vloei. Die gebruik van beide prys en volume bied 'n ander perspektief van die prys of volume alleen. Die geld vloei aanwyser is geneig om dramatiese ossillasies wys en kan nuttig wees in die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte voorwaardes wees. Kom ons breek dit af in 'n taal wat ons almal kan verstaan. Die eerste ding is om opeenhoping / verspreiding te verduidelik. wat is die momentum aanduiding dat geld vloei bepaal. Chaikin verstaan dat as 'n voorraad bo sy middelpunt gesluit vir 'n gegewe tydperk, die voorraad uitgestal opeenhoping daardie dag. Aan die ander kant, verspreiding is aan die orde van die dag as die voorraad gesluit onder sy middelpunt. Vir die wiskundige in jou, die berekening van die middelpunt van 'n probleem is net die hoogste handel van die dag by die laagste handel van die dag, gedeel deur twee. Chaikin gebruik dan prys en volume saam met die berekening te voltooi. Met behulp van 'n 21-dag handel tydperk, voeg hy by die opeenhoping / verspreiding nommer vir 21 dae en dan verdeel hierdie nommer deur die som van die volume vir dieselfde tydperk van 21 dae. Grafiek geskep met TradeStation Gebruik geldvloei TradeStation 7 stel die geld vloei aanwyser 'n bietjie anders as 'n paar van die ander sagteware makers op die mark, so op jou rekenaar jy iets anders as wat vertoon word in die grafiek hierbo kan sien. In die grafiek van Ross Stores (Nasdaq: Rost), is geld vloei gemeet in 'n tydperk van 14 dae. Die vertoning is geformateer sodat dit beter toon die oorkoop en oorverkoopte situasie van hierdie kwessie. Beginner handelaars asook veterane wil om te speel met tydperke tot 'n beter blik van tyd tot tyd kry. Dit kan nie seer en soms kan dit net afbetaal. Daar is niks verkeerd met die gebruik van 'n korter tydperk en om nou en dan 'n bietjie aggressief. In die grafiek, is ons met behulp van 80/20 formaat om die oorkoop (80) posisies en die oorverkoopte (20) posisies wys. Jy sal soms sien 'n formaat van 70/30. Verteenwoordig deur die eerste skadu area wat op of omtrent die derde week van Oktober 2002 het die geldvloei bo die 80 lyn verskuif en dus is oorgekoop: soos jy kan sien in die prys aksie gedeelte van die grafiek, Ross Stores hoogtepunt uit te 45.50 voor val af na die 41,75 vlak in net 'n paar handelsdae. Die tweede oorgekoop posisie in dié term voorkom op 3 Januarie 2003, en op daardie tydstip die voorraad gestyg tot die vlak 48,00 en dan oor 'n tydperk van ses weke gedaal tot 'n vlak van ongeveer 33. Dan, op hierdie 33-vlak of so , 'n oorverkoopte lees word aangedui deur 'n ander beskadig. As ons 'n bietjie verder lees in hierdie grafiek van Ross Stores, die tydperk van die oorverkoopte posisie van die einde van Februarie tot die einde van die tydperk van hierdie grafiek is baie interessant. As die belegger geld vloei gebruik het as die enigste aanwyser vir toegang en uitgang punte te bepaal en dus gekoop Ross by die laaste oorverkoop punt, wat hy of sy aan die einde van Julie, sal kyk na 'n papier wins van minstens 30. Die aanwyser het nie gestoot deur die 80 vlak en vir die grootste deel het huiwer om die mid-range van 40 tot 60 op ons grafiek. Jy kan ook sien 'n patroon van hoër hoogtes en hoër laagtepunte in die vier maande uptrend. 'N Paar Waarsku Dit is belangrik dat jy in ag neem ander aanwysers wat sal ondersteun jou toegang en uitgang punte, en let op dat puntig tops dikwels dui daarop dat geld vloei oor na bo uit. Verder kan gapings in die prys aksie nog 'n probleem wat jy moet bewus wees van aan te bied: Ons bepaal die geld vloei deur die berekening van die middelpunt van die prys aksie, maar as groot gapings voorkom, dan is die middelpunt ontbreek en die geld vloei getalle is skeef. Die Bottom Line Dit is 'n eenvoudige kyk na wat kan 'n meer ingewikkelde aanwyser wees. Hoewel geldvloei uitstekend vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte posisies kan wees, kan sy afhanklikheid van opeenhoping / verspreiding sy getalle verdraai as die middelpunt ontbreek. Onthou altyd om die seine van ander aanwysers gebruik om jou inskrywing te verifieer en verlaat points. Money Flow Index geldvloei Index (MFI) is die tegniese aanwyser wat intensiteit van beleggings in veiligheid. In baie opsigte geldvloei Index is soortgelyk aan die relatiewe Krag indeks. RSI. Die enigste verskil is dat MFI rekeninge ook vir die volume (merk volume in Forex). terwyl RSI nie doen. Ook na die oordeel van die grootste deel van ontleders MFI is 'n meer betroubare aanduiding en kan 'n meer universele figuur vir die meet krag van vloei van geld belê of afgetrek word van 'n sekere finansiële instrument wees. Berekening formule vir aanwyser: Hoofsaaklik Tipiese prie van gegewe tydperk word gedefinieer: 'n hoë hoogste prys van die huidige bar lae - die laagste prys van die huidige bar close - naby prys van huidige bar. VOLUME - volume van die huidige bar As Tipiese Prys (TP) is bo yesterdays waarde, geld vloei word beskou as positief. As vandag se TP onder yesterdays TP, die geld vloei negatief. Toe die som van negatiewe en positiewe geld vloei gevind vir 'n sekere tydperk en uiteindelik deur die verdeling van geld verhouding, is TP gedefinieer Uiteindelik, indeks van geldvloei gelyk: Toepassing van geldvloei Index MFI dra twee hooftipes seine: Die aanwyser waarde is binne die reeks 0 100. oorgekoop sone: 80-100, oorverkoopte gebied: 0-20. Wanneer die aanwyser is in oorgekoopte gebied, dit sê dat sodra 'n potensiële top punt sal vorm. Wanneer die aanwyser hom bevind in oorverkoopte gebied 'n potensiële leemte ontstaan. Pic. 1 - oorgekoop / oorverkoopte sones van MFI ossillator B ullish divergensie en lomp konvergensie is die belangrikste waarskuwings vir aanwyser. Lomp divergensie vind plaas wanneer 'n maksimum hoër prys nie word bevestig deur 'n hoër maksimum deur MF1. B earish konvergensie vind plaas wanneer 'n laer prys minimum nie word bevestig deur 'n laer minimum deur MF1. Indien die aanwyser bevestig 'n nuwe hoogtepunt of hol, dit vertel van krag van die tendens en die voortsetting daarvan. Pic.2 Divergensie / sameloop van MFI ossillator grootste voordeel van MFI teen ander tegniese gereedskap is sy fixidity. Om valse seine te verminder, is dit beter om die toepassing van ossillator te kombineer met ander tendens aanwysers. Indeks nadele sluit merk volume toegepas in die Forex mark. Real volume sou meer geskik sentimentaliteit, maar ten spyte van hierdie feit, MFI voer steeds as 'n uitstekende beraming instrument vir beweging van geld vloei. Ander artikels: geldvloei Index In hierdie afdeling het ons gesels oor die geldvloei Index (MFI) Tegniese aanwyser. MFI is 'n aanduiding wat die bedrag van die geld belê in 'n spesifieke simbool / produk meet. Aanwysers - - Volumes - Hier kan ons die MFI venster wat verskyn wanneer ons die MFI aanwyser voeg by MT4 bo kant menu, kies Voeg sien geldvloei Index en die opstel van al die nodige parameters. die grense van die MFI aanwyser en sy vlakke Kader soos by bogenoemde beelde, kan ons dit aan te heg aan enige grafiek op die Chart gebied. MFI eerstes word bereken dat die tipiese prys van 'n simbool / produk tydens 'n bepaalde tydperk. Die tipiese prys is gelyk aan die som van High plus Lae plus Close prys gedeel deur drie (3) vir die spesifieke tydperk. Dan word bereken dat die aanwyser die geldvloei met inagneming van die onderskeie volume gedurende die tydperk wat ons ondersoek. MFI grafiese voorstelling en verklaring is soortgelyk aan ander aanduiders wat markonbestendigheid van 'n simbool / produk te meet. As MFI om lae vlakke (20 of onder) bereik, 'n moontlike prys regstelling is om te gebeur en prys moet opwaarts beweeg want ons het 'n moontlike onderkant vir 'n spesifieke tydperk. Aan die ander kant, 'n hoë pryse van MFI (80 of hoër) show pieke op markte pryse van 'n simbool / produk en die moontlikheid van 'n afwaartse beweging is meer geneig om happen. Money Flow Index (MFI) geldvloei Index (MFI) Inleiding die geldvloei Index (MFI) is 'n ossillator wat gebruik beide prys en volume te koop en verkoop van druk te meet. Geskep deur Gene Quong en Avrum Soudack, is MFI ook bekend as-volume geweegde RSI. MFI begin met die tipiese prys vir elke periode. Geld vloei positief wanneer die tipiese prysstygings (koop druk) en negatiewe wanneer die tipiese prysdalings (verkoop druk). 'N verhouding van positiewe en negatiewe geld vloei word dan ingeprop in 'n RSI formule om 'n ossillator wat beweeg tussen nul en honderd skep. As 'n momentum ossillator wat gekoppel is aan volume, die geldvloei Index (MFI) is die beste geskik is om terugskrywings en prys uiterstes te identifiseer met 'n verskeidenheid van seine. Berekening Daar is 'n paar stappe wat betrokke is in die geldvloei Index berekening. Die voorbeeld hieronder is gebaseer op 'n 14-tydperk geldvloei Index, wat is die verstek in SharpCharts en die omgewing aanbeveel deur die skeppers. Eerste kennisgewing wat rou geldvloei in wese dollar volume omdat die formule is volume vermenigvuldig met die tipiese prys. Rou geldvloei positief wanneer die tipiese prys vooruitgang van een tydperk na die volgende en negatiewe wanneer die tipiese prysdalings. Die Rou geldvloei waardes is nie gebruik word wanneer die tipiese prys is onveranderd. Die geldvloei verhouding in stap 3 vorm die basis vir die geldvloei Index (MFI). Positiewe en negatiewe geldvloei is opgesom vir die blik terug tydperk (14) en die positiewe geldvloei som is gedeel deur die negatiewe geldvloei som die verhouding te skep. Die RSI formule word dan toegepas op 'n geweegde aanwyser skep. Die tabel hieronder toon 'n voorbeeld berekening geneem uit 'n Excel spreiblad. Klik hier vir 'n MFI berekening in 'n Excel spreiblad. Interpretasie As 'n volume geweegde weergawe van RSI, kan die geldvloei Index (MFI) soortgelyk aan RSI vertolk. Die groot verskil is natuurlik volume. Omdat volume word by die mengsel, sal die geldvloei Index 'n bietjie anders op te tree as RSI. Teorieë dui daarop dat volume lei pryse. RSI is 'n momentum ossillator wat reeds pryse lei. Inkorporeer volume kan dit lei tyd verhoog. Quong en Soudack geïdentifiseer drie basiese seine met behulp van die geldvloei Index. In die eerste plek kan rasionele agente kyk vir oorkoop of oorverkoop vlakke te waarsku van onvolhoubare prys uiterstes. In die tweede plek kan lomp en lomp divergensie gebruik word om te verwag tendens terugskrywings. Derde, mislukking swaaie op 80 of 20 kan ook gebruik word om potensiële prys terugskrywings identifiseer. Vir hierdie artikel, is die verskille en mislukking swaaie gekombineer word om 'n sein groep te skep en die verhoging van robuustheid. Oorgekoop / oorverkoopte oorgekoop en oorverkoopte vlakke gebruik kan word om onvolhoubare prys uiterstes te identifiseer. Tipies, MFI bo 80 word beskou as oorgekoop en MFI onder 20 oorverkoop beskou. Sterk tendense kan 'n probleem aan te bied vir hierdie klassieke oorgekoop en oorverkoopte vlakke. MFI kan oorgekoop (gt80) geword en pryse kan net voortgaan hoër as die uptrend is sterk. Aan die ander kant, kan MFI oorverkoop (lt20) geword en pryse kan net voortgaan laer as die verslechtering neiging is sterk. Quong en Soudack aanbeveel brei hierdie uiterstes om seine verder kwalifiseer. 'N skuif bo 90 is werklik oorkoop en 'n skuif onder 10 is werklik oorverkoop. Beweeg bo 90 en onder 10 is skaars gebeurtenisse wat dui op 'n prys skuif is nie volhoubaar nie. Toegegee, sal baie aandele verhandel vir 'n lang tyd sonder die bereik van die 90/10 uiterstes. Tog kan rasionele agente die StockCharts gebruik scan enjin om diegene wat dit doen vind. Skakels na sulke skanderings word aan die einde van hierdie artikel. JB Hunt (JBHT) geword oorverkoop wanneer die geldvloei Index onder 10 het aan die einde van Oktober 2009 en vroeg in Februarie 2010. Die voorafgaande dalings was skerp genoeg is om hierdie lesings te produseer, maar die oorverkoopte uiterstes voorgestel dat hierdie dalings was nie volhoubaar nie. Oorverkoopte vlakke alleen is nie genoeg rede lomp om te draai. 'N soort van ommekeer of opswaai is nodig om te bevestig dat pryse inderdaad gedraai 'n hoek. JBHT bevestig die eerste oorverkoop lees met 'n gaping en tendens lynbreuk op goeie volume. Die voorraad bevestig die tweede oorverkoop lees met 'n weerstand tempo op goeie volume. Aero (ARO) geword oorgekoop wanneer die geldvloei Index bo 90 het aan die einde van September en die einde van Desember 2009. Uiterstes in MFI voorgestel dat hierdie vooruitgang was onvolhoubaar en 'n terugsakking is op hande. Die eerste oorgekoop lees het gelei tot 'n aansienlike daling, maar die tweede het nie. Let daarop dat ARO hoogtepunt bereik met die eerste oorgekoop lees en gevorm laer hoogtepunte in Oktober. Die einde van Oktober ondersteuning break te kenne gegee 'n duidelike tendens omkeer. Na die oorkoop lees Desember ARO verskuif bo 23 en gekonsolideerde. Daar was twee af gapings en 'n ondersteuning breek, maar dit het nie te hou. Prys aksie was sterker as die oorkoop lees. ARO uiteindelik gebreek weerstand teen 24 en gestyg terug bo 28. Die tweede sein het nie gewerk nie. Verskille en Mislukkings Versuim swaaie en verskille kan gekombineer word om meer robuuste seine te skep. N bullish mislukking swing vind plaas wanneer MFI onder 20 raak oorverkoop, golwe bo 20, het bo 20 met 'n terugsakking en dan breek bo sy vorige reaksie hoog. N bullish divergensie vorms wanneer pryse te skuif na 'n laer laag, maar die aanwyser vorm 'n hoër lae verbetering geld vloei of momentum te wys. Op die Aetna (OOV) grafiek hieronder, 'n lomp divergensie en mislukking swing gevorm in Januarie-Februarie 2010 In die eerste plek sien hoe die voorraad gevorm n laer lae in Februarie en MFI gehou ver bo sy Januarie laag vir 'n lomp divergensie. In die tweede plek sien hoe MFI gedoop minder as 20 in Januarie bo 20 in Februarie en in die einde van Februarie het sy voor 'n hoë. Hierdie sein kombinasie voorafskaduwing n sterk vooruitgang in Maart. N lomp mislukking swing vind plaas wanneer MFI bo 80 raak oorgekoop, stort onder 80, versuim om meer as 80 op 'n wip en dan breek onder die reaksie lae voor. N lomp divergensie vorm wanneer die voorraad smee 'n hoër hoë en die aanwyser vorm 'n laer hoogte, wat daarop dui verslegtende geld vloei of momentum. Op die Aetna grafiek hierbo, 'n lomp divergensie en mislukking swing gevorm in Augustus-September. Die voorraad verskuif na 'n nuwe hoogtepunt in September, maar MFI gevorm n aansienlik laer hoog. N lomp mislukking swing plaasgevind as MFI oorgekoop het meer as 80 in die einde van Augustus, versuim het om te bereik 80 met die September weiering en breek die vorige laagtepunte met 'n afname in die einde van September. Gevolgtrekkings Die geldvloei Index is 'n redelik unieke aanduiding dat momentum en volume kombineer met 'n RSI formule. RSI momentum bevoordeel gewoonlik die bulle toe die aanwyser is bo 50 en die dra wanneer onder 50. Al MFI word beskou as 'n geweegde RSI, met behulp van die middellyn te bepaal 'n lomp of lomp vooroordeel nie so goed werk. In plaas daarvan, MFI is beter geskik vir potensiële terugskrywings identifiseer met oorgekoop / oorverkoopte vlakke, lomp / lomp verskille en lomp / lomp mislukking swaai. Soos met al die aanwysers, moet MFI nie gebruik word op sigself. 'N Suiwer momentum ossillator. soos RSI, of patroon analise kan gekombineer word met MFI te sein robuustheid verhoog. Die gebruik van met SharpCharts Die geldvloei Index is beskikbaar as 'n SharpCharts aanduiding dat bogenoemde hieronder of agter die prys plot van die onderliggende sekuriteit geplaas kan word. Plasing van MFI direk agter die prys maak dit maklik om aanwyser swaaie vergelyk met prysbewegings. Die verstek is 14-periodes, maar dit kan aangepas word om ontleding behoeftes aan te pas. 'N korter tyd raam maak die aanwyser meer sensitief. 'N lang tyd raam maak dit minder gevoelig. Gebruikers kan op die groen pyltjie langs Advanced Options om horisontale lyne te voeg vir persoonlike oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Twee lyne kan bygevoeg word deur die skeiding van die nommers met 'n komma (10,90). Voorgestelde skanderings MFI oorverkoop. Dit scan soektogte vir aandele wat bo 20 per aandeel, handel oor 100,000 aandele per dag en het oorverkoop geldvloei Index (lt10). Oorweeg dit 'n beginpunt vir verdere analise en due diligence. MFI oorgekoop. Dit scan soektogte vir aandele wat bo 20 per aandeel, handel oor 100,000 aandele per dag en het oorgekoop geldvloei Index (gt90). Oorweeg dit 'n beginpunt vir verdere analise en due diligence. Verdere Studie Tegniese Analise vir die Trading Professionele Constance Brown
No comments:
Post a Comment